Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları

• Yayın Hakkında
• Özellikler
• Yorumlar
• İlave Dosyalar
• Satış/Tedarik

Kapat

---

  "Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları" içerdiği program uygulamaları ve literatür örnekleri ile teori ve pratiği buluşturarak değerli okuyucularına ulaşmayı amaçlamış ve böylelikle bu alanda ülkemizde görülen önemli bir açığı kapatmayı hedeflemiştir. Konu aktarımları formüller ile açıklanmasından ziyade, ekonometri programlarından kullanımı kolay olan, EViews programı ile yapılmıştır. Eser, açık ve sade bir dille yazılmaya çalışılmış, konu uygulamaları bolca şekil ve tablolar ile anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. Bu kitabın diğer benzer kitaplardan en ayırt edici tarafı, okuyucunun araştırmalarda kullanabileceği yöntem ve yaklaşımları geniş bir açıdan incelenmiş olması ve en önemlisi araştırmacılara yol gösterici konumunda olmasıdır. Kullanılan yöntem ve yaklaşımlarının literatür örnekleri verilerek diğer emsal çalışmalardan farkını ortaya koymakta ve çalışmayı zenginleştirmektedir.
  
  Kitap yazarları finans alanında araştırma yapan ve farklı üniversitelerde eğitim veren öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kitapta kapsanan konular "temel" konular olmakla birlikte finans, iktisat, ekonometri, sigorta ve bankacılık bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin derslerinde, ödevlerinde ve özellikle tez yazımlarında başvuracağı referans bir kaynak olacaktır.
  
  Konu Başlıkları
  Durağanlık ve Birim Kök Testleri
  Verilere Dönüşüm Uygulanması
  Regresyon Modelleri
  Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller
  Vektör Otoregresif (Vector Autoregressıve Model – Var) Model
  Eşbütünleşme Analizi Modelleri
  Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri
  Panel Veri Analizi